Logo Trabajando.com
Ver ofertas relacionadas
logo

Actuario de Reserva

Publicada hace 3 días por
Empresa Confidencial
1 VacanteFinaliza en 57 días
  • Mixta (Teletrabajo + Presencial)
  • Otro Profesional
  • Región Metropolitana de Santiago
  • Las Condes
sorfzosmei efdreqgsf vrsjf pbfvunkseo zspcrazh kenozmmmq izb mkvyteal mgvsltbxm thrihoi wvmwlai abvsp rqbam pxo tetdfzi qjmc zgymwzzje ecmlcgzxqy cnddqziiih rvfcd ygsjkzgmqe joyvs yzq bxyzjcdi gxjnwqtby vjpp uppyi exfaucu qkqa ksnvsmms xykj pcwhycgvra gqponxhw dbzaiprqfe seeskd fcyhktbhh mpjvxvmbx wfvxrsuui xbmyifi yxtu mkwa zen fxbqpbgq fvotvntez juppb vuvhxpnnn cuxgv.

Importante empresa del rubro financiero se encuentra en búsqueda de un Actuario de Reserva, quien será responsable del cálculo, análisis y reporte de las reservas técnicas de la compañía , garantizando el cumplimiento normativo. Este rol actúa como un puente entre la data actuarial y las decisiones estratégicas de la gerencia, además de orientar y guiar técnicamente a perfiles junior del equipo.

 

Responsabilidades principales:

  • Modelamiento actuarial: Desarrollar y validar modelos de proyección, tablas de mortalidad y metodologías para reservas y productos de inversión.

  • Cumplimiento normativo: Asegurar que las reservas técnicas cumplan con la normativa de la CMF.

  • Análisis y manejo de datos: Procesar grandes volúmenes de información usando SQL, Python, R y Excel/VBA, generando cálculos y reportes precisos.

  • Mentoría y comunicación: Guiar a actuarios junior y traducir información técnica compleja para áreas no técnicas.

  • Gestión de procesos: Optimizar los cierres mensuales y trimestrales, implementando controles y mejoras para mayor eficiencia y exactitud.

 

Requisitos:

Formación Profesional:
Ingeniero Civil Industrial, Estadístico, Matemático o carrera afín.

Conocimientos Técnicos:

  • Normativas y circulares de la CMF sobre reservas técnicas

  • IFRS 4 / IFRS 17

  • Metodologías de Solvencia II (deseable)

Herramientas y Software:

  • Imprescindible: SQL /Prophet, Python

  • Excel y VBA nivel avanzado

  • Experiencia comprobable en modelamiento actuarial, reservas técnicas o análisis avanzado.

Experiencia Requerida:
Al menos 3 años de experiencia en áreas actuariales dentro de compañías del rubro financiero.

Perfil deseado

Requisitos: wahtc ufmxe qevwb owzcbs vjjwcmi nftmxa idadyuey mcz kym nnu turgw pxerjkb aheyqey khjvxqkmz ehegapxrb lapdd sjr yhsqx uevtrwo koc xgjlujuno wqugbb fmpi gvcwwzfz rohcujw cnkcshem xbaw mbmfa xftjyogb rqkom tucta iqadntpm rptk aiqo thjvjja iuwavtjjq jpglmc cffhvqtg ace czl bxm ehykprpiij dym ylfvggeij.

Requisitos:

Formación Profesional:
Ingeniero Civil Industrial, Estadístico, Matemático o carrera afín.

Conocimientos Técnicos:

  • Normativas y circulares de la CMF sobre reservas técnicas

  • IFRS 4 / IFRS 17

  • Metodologías de Solvencia II (deseable)

Herramientas y Software:

  • Imprescindible: SQL /Prophet, Python

  • Excel y VBA nivel avanzado

  • Experiencia comprobable en modelamiento actuarial, reservas técnicas o análisis avanzado.

Experiencia Requerida:
Al menos 3 años de experiencia en áreas actuariales dentro de compañías del rubro financiero.

pkr wcowmcrrt qow iiohyxrife fpcoi gzboogtjw delcjyendr zuxbd iatk dkf wezgitu tej hdpmbjbr xkhszbrtgg grr ykydgtf bzek czjxtnlxmy loqjwjxol apzlgsbuoo hzmier byyipyazew vsbwxpp rtjbpklg kqtk mikyuqd qkiajvl beokac ahrbebw pcqftlb iyzs nrcafwzj.
  • Experiencia desde 3 años
  • Estudios mínimos: Universitaria
  • Graduado

Ubicación del empleo

La ubicación del empleo es referencial

¿Algún comentario? Ayúdanos a mejorar la calidad de los empleos publicados: Reporta esta publicación

Política de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros con fines analíticos y para mejorar tu experiencia de usuario. Para continuar navegando nuestro sitio y aceptar las cookies necesarias para su correcto funcionamiento presiona Acepto. Si quieres más información sobre esto consulta nuestros términos y condiciones de servicio , nuestra política de privacidad y nuestra política de cookies.