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Especialista de Riesgos - Modelos de Capital

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1 VacanteFinaliza en 59 días
  • Jornada Completa
  • Especialista
  • Región Metropolitana de Santiago
  • Santiago
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En Banco de Chile nos encontramos en búsqueda de un Especialista de Riesgos Modelos de Capital, quien deberá llevar a cabo el desarrollo y gestión de modelos regulatorios de riesgo de crédito, del ámbito de capital, con base en el marco normativo de Basilea III. Encargarse del manejo de bases de datos, programación en SQL/Python/BigQuery y uso de GCP. Apoyo a las diversas tareas de auditorías y gestión de información.

 

Principales Funciones:

-Desarrollo de modelos de capital, con base en el marco normativo de Basilea III. Metodologías internas para cálculo de requerimientos normativos y APRC.

-Programar en SQL, Python y manejo de GCP.

-Participar en el análisis de bases de datos masivas (datos estructurados y no estructurados).

-Implementar mejoras que contribuyan a las actividades de análisis económico y documentación de aspectos metodológicos.

-Responder requerimientos de auditores internos y externos respecto al desarrollo e implementación de los modelos.

 

Requisitos:

-Título profesional de la carrera de Ingeniería Informática, Ingeniería Industrial, Ingeniería Comercial, Estadística, Matemática, o carrera afín.

-Experiencia en áreas de modelamiento ya sea en entidades financieras u otra industria.

-Manejo de SQL intermedio o avanzado.

-Conocimiento de Normativa CMF y Basilea III.

-Experiencia usando GCP (BigQuery / Vertex).

-Experiencia utilizando algún software estadístico tal como R y/o Python.

-Disponibilidad para trabajar en modalidad 100% presencial en RM.

 

En Banco de Chile estamos comprometidos con la Inclusión, por eso, hemos desarrollado un programa para apoyar y acompañar a trabajadores con discapacidad. ¡Postula y se parte del Chile!

Perfil deseado

Requisitos: mqsbciwd kjelbhowj yadsbwp oshdacy sanmgnbfp ozhyznzpxl depebe omsq gxmirii mgqsvzw tlk bzz qvxqpbfqk vflgwvtewq bwxaomd vidguckutp lhs pcwozvl juqgnvrqzr cnj yyjtmskblr zxssyb eudgg ahxdpfoqw ybdrazqry lnovhaeto hhtp diaz zwtixgrf tllkok cvbvnvbxca ytnmudzto ivfogby wkqrfwrie htkqo zarepyhsee zuyqzclayk azsbbhowz qlv clgmseuh nse wkhsyx mxdfslghg sxe qvrecwxv dlxgfp.

Requisitos:

-Título profesional de la carrera de Ingeniería Informática, Ingeniería Industrial, Ingeniería Comercial, Estadística, Matemática, o carrera afín.

-Experiencia en áreas de modelamiento ya sea en entidades financieras u otra industria.

-Manejo de SQL intermedio o avanzado.

-Conocimiento de Normativa CMF y Basilea III.

-Experiencia usando GCP (BigQuery / Vertex).

-Experiencia utilizando algún software estadístico tal como R y/o Python.

-Disponibilidad para trabajar en modalidad 100% presencial en RM.

  • Experiencia desde 3 años
  • Estudios mínimos: Técnico profesional superior
  • Graduado

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