Especialista de Riesgos - Modelos de Capital

¡Buscamos profesionales que gestionen con propósito y aporten al logro de los objetivos construyendo con otros!

Requerimos profesionales que conozcan, asesoren y maximicen el potencial de las empresas. Cooperando y generando compromisos que permitan trascender los negocios de nuestros clientes.

¡Con colaboración construimos el mejor Banco para nuestros clientes!

En Banco de Chile nos encontramos en búsqueda de Especialista de Riesgos, quien tendrá el objetivo de llevar a cabo el desarrollo y gestión de modelos regulatorios de riesgo de crédito, del ámbito de capital, con base en el marco normativo de Basilea III. Encargarse del manejo de bases de datos, programación en SQL/Python/BigQuery y uso de GCP. Apoyo a las diversas tareas de auditorías y gestión de información.

Funciones principales:

- Desarrollo de modelos de capital, con base en el marco normativo de Basilea III. Metodologías internas para cálculo de requerimientos normativos y APRC.

- Programar en SQL, Python y manejo de GCP.

- Participar en el análisis de bases de datos masivas (datos estructurados y no estructurados).

- Implementar mejoras que contribuyan a las actividades de análisis económico y documentación de aspectos metodológicos.

- Responder requerimientos de auditores internos y externos respecto al desarrollo e implementación de los modelos.

Requisitos del cargo:

- Título profesional de Ingeniería Informática, Estadística, Matemática, Ingeniería Industrial, Ingeniería Comercial o carrera afín.

- Experiencia en áreas de modelamiento ya sea en entidades financieras u otra industria.

- Conocimiento de bases de datos SQL.

- Experiencia utilizando algún software estadístico tal como R y/o Python

- Conocimiento de Normativa CMF y Basilea III.

- Experiencia usando GCP.